Bollinger Bands Renko

Ich habe gesehen, verschiedene Händler verwenden eine Reihe von solchen technischen Indikatoren, die ähnlich zu sein scheinen, daher habe ich ein bisschen zu lesen und notiert einige der wichtigsten Punkte. Renko vs Point Figure Charts. Both sind sehr ähnlich, außer für die folgenden Unterschiede nicht eine umfassende list. PF Charts verwenden X für up Moves und O für Down Moves, während Renko Charts leere hohle Rechtecke oder Ziegelsteine ​​für up Moves und gefüllte schwarze Rechtecke für Down Moves. PF Charts Stapel die Spalten von X s und O s verwenden Während Renko-Charts in die nächste Spalte für jedes neue Rechteck gehen Das macht Renko-Charts weniger kompakt, aber in einem gewissen Sinne klarer zu sehen. Die Ziegelgröße für Renko-Charts kann eine feste Anzahl von Punkten sein oder auf der Grundlage der durchschnittlichen True Range ATR Typisch PF-Charts Verwenden Sie eine feste Anzahl von Punkten, aber ich sehe nicht, warum PF auch nicht ATR verwenden kann. PF-Charts hat in der Regel eine Umkehrregel, z. B. 3-Box-Umkehrregel, wo sich die Richtung der Plotterung erst nach dieser gewissen Anzahl von Boxen ändert Umgekehrt Das hilft, kleinere Schwankungen herauszufiltern, wo kleinere als die Anzahl der Boxen definiert ist, die umgekehrt werden muss, bevor eine neue Spalte aufgetragen werden kann. Renko-Charts sind eher mit einer 1-Box-Umkehrregel verknüpft. Keltner-Kanäle vs Bollinger-Bands. Keltner channels. Middle Line 20-Tage EMA. Upper Line 20-Tage EMA 2 x ATR 10.Lower Line 20-Tage EMA 2 x ATR 10.Bollinger Bands. Middle Line 20-Tage SMA. Upper Line 20-Tage SMA 20- Tag Standardabweichung des Preises x 2.Lower Line 20-Tage-SMA 20-Tage Standardabweichung des Preises x 2.Keltner Kanäle sind besser als Bollinger Bands. Keltner Ober - und Unterleinen sind glatter als Bollinger Bands weil ATR im Vergleich zum Standard weniger flüchtig ist Abweichung. Die Verwendung von EMA vs SMA bedeutet auch, dass Keltner Kanäle sind mehr reaktiv auf neuere Preisänderungen. Donchian Kanäle. Unter Linie Höchste Höhe der letzten x Perioden ursprünglich 20-Tage. Lower Line Niedrigster Tief der letzten x Perioden. Middle Line Vertikaler Mittelpunkt zwischen der oberen Zeile und der unteren linemodity Channel Index CCI. CCI Typischer Preis 20-Periode SMA von TP 015 x Mittlere Abweichung. Typischer Preis TP High Low Schließen 3.Mean Abweichung Summe von ABS TP i 20-Periode SMA Von TP für i 1 bis 20, dann geteilt durch 20. Die Konstante von 015 skaliert den Indikator, so dass die meiste Zeit der Indikator im Bereich von -100 bis 100 liegen würde. Wenn also der aktuelle typische Preis 1 5x die mittlere Abweichung ist , Das würde auf 100 skaliert werden. Dies ist mehr ähnlich wie ein RSI oder Stochastik bei der Bestimmung von Änderungen in Preis momentum. ROC Schließen Schließen n Perioden vor Schließen n Perioden vor 100.Pure Momentum Oszillator. Introduktion zum Squeeze Play The Squeeze Play ist ein Volatilitätsaufbau Es beginnt eigentlich mit einem ungewöhnlichen Mangel an Volatilität für den Markt, den Sie handeln Mit anderen Worten, ein Markt ist mit viel weniger Volatilität handeln, als es gewöhnlich der Fall ist, der durch die Marktdaten historische Daten beurteilt wird. Wichtiger Punkt Der Squeeze Play beruht auf dem Voraussetzung, dass Aktien und Indizes zwischen Perioden hoher Volatilität und geringer Volatilität schwanken Wenn Perioden mit geringer Volatilität auftreten, sollte ein Markt schließlich wieder auf seine normale Volatilität zurückkehren. Die bekannten Bollinger Bands und die viel weniger gut kennen Keltner Kanäle mit beiden Die Bollinger Bands und Keltner Kanäle, ich verwende die Standard-Standardeinstellungen, die auf der überwiegenden Mehrheit der Handelsplattformen verwendet werden, die ich gesehen habe Bollinger Bands Länge 20, Standardabweichung, 2 Keltner Kanäle Länge 20 Es gibt zwei Versionen der Keltner Kanäle, die häufig sind Ich benutze die Version, in der die Bands aus der durchschnittlichen True Range abgeleitet sind. Wenn ich mir gesehen habe, wie Keltner Channels in verschiedenen Charting-Programmen konfiguriert sind, habe ich bemerkt, dass es einige kleinere Variationen geben kann. Du solltest nicht nur sicher sein, dass du es benutzt hast Die Formulierung, die durchschnittliche True Range verwendet, sondern auch, dass die Mittellinie ist die 20-Periode Exponential gleitenden Durchschnitt. Bollinger Bands wurden berühmt als Handels-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren Eine Bollinger Band erzählt Ihnen die Menge an Volatilität gibt es Ein gegebener Markt in Bezug auf die jüngste Vergangenheit Wenn ein Markt im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit sehr volatil ist, wird die Bollinger-Band expandieren Wenn ein Markt eine Periode geringer Volatilität gegenüber der jüngsten Vergangenheit durchmacht, wird die Bollinger-Band eine Bollinger Band vergeben Besteht aus drei Zeilen, die für jeden Tag im Laufe der Zeit gezeichnet sind Ein einfacher gleitender Durchschnitt Der einfache gleitende Durchschnitt plus zwei Standardabweichungen aus Schlusskursen Der einfache gleitende Durchschnitt minus zwei Standardabweichungen aus Schlusskursen Verschiedene Parameter im Bollinger Band kann so eingestellt werden, wie die Periode des einfachen gleitenden Durchschnitts und die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen Verwendung von Parametern, die normalerweise die Standard-Standardeinstellung sind Bollinger Bands Länge 20, Standardabweichung, 2 Jetzt ist der statistische Begriff, den man sonst nicht hört Normale Konversation ist Standardabweichung Das Verständnis dieses Begriffs ist der Schlüssel zu verstehen, wie ein Bollinger Band Schwankungen im Grad der Volatilität erkennt und zeigt. In einfachem Englisch wird die Standardabweichung bestimmt, inwieweit der aktuelle Schlusskurs vom mittleren Schlusskurs abweicht. Die Formel für Computing Standardabweichung ist ziemlich komplex und ich bin das Risiko der Vereinfachung und Beleidigung Mathematik Phds, aber das allgemeine Konzept ist, dass je weiter der Schlusskurs ist aus dem durchschnittlichen Schlusskurs der volatiler ein Markt gilt als umgekehrt Das ist was Bestimmt den Grad der Kontraktion oder Erweiterung einer Bollinger Band. Hier s Was fehlt in Bollinger Bands Bevor ich mit der Diskussion anfahre, lassen Sie mich sagen, dass ich sicher bin, dass es viele Händler gibt, die die Bollinger Bands als wertvolles Handelsinstrument finden Von sich aus Ich denke, das ist gut und ich wünsche ihnen gut, ich weiß nur, dass meine eigenen persönlichen Anforderungen als Händler aus einem Risiko Belohnung Standpunkt diktieren, dass ich mehr Informationen brauchen, als das, was ich von Bollinger Bands allein bekommen kann Als Studenten von Bollinger Bands wissen, Wenn die Bands schmal werden, wird ein Breakout stattfinden, aber wie eng ist schmales Chart auf Market Warrior, das Flaggschiffprodukt von Chart 1 Note Die blauen Linien sind Bollinger Bands Am Punkt 1 die roten Pfeile zeigen eine Bollinger Band Squeeze At Punkt 2 die roten Pfeile zeigen eine andere Bollinger Band Squeeze Was ist schwer von dieser Situation ist, dass Sie nicht wissen, wie man diese Squeeze zu qualifizieren Was wir tun müssen, ist zu quantifizieren, wie eng ist eng, so dass Sie bestimmen können, wann ein potenzieller Handel ausgelöst wird Wie wir es tun können, um den Keltner Kanal dem Chart hinzuzufügen. Was sind Keltner Kanäle Keltner Kanäle, die ursprünglich von Chester Keltner in den 1960er Jahren entstanden und später von Linda Raschke modifiziert wurden, sehen ähnlich wie Bollinger Bands aus einer Mittellinie mit einem Oberband und Unterband Der große Unterschied zwischen diesen beiden Indikatoren ist die folgenden Bollinger Bands Die Distanz der äußeren Bänder von der Mittellinie basiert auf der Bewegung des Schlusspreises Je mehr der Schlusskurs von Tag zu Tag verschoben wird, Je mehr die äußeren Bänder sich von der Mittellinie ausdehnen Keltner Kanal Der Abstand der äußeren Bänder von der Mittellinie basiert auf der Reichweite von der hohen zur niedrigen auf einer täglichen Basis Je mehr die Handelsstrecke variiert, desto mehr werden die äußeren Bänder erweitert Weg von der Mittellinie Wie bei Bollinger Bands ist die Formel für Keltner Kanäle eher involviert, wir könnten in sie hineinkommen, aber ich möchte lieber das allgemeine Konzept vermitteln Die Idee hinter Keltner Kanäle ist, dass der Abstand zwischen den Mittellinien und äußeren Bändern repräsentiert Die mathematische norm Als solches würden Sie normalerweise erwarten, dass alle aktuellen Preisaktionen in den Bands des Keltner Kanals enthalten sind. Der traditionelle Gebrauch des Keltner Kanals ist es, eine Handelsmöglichkeit zu suchen, wenn die Preisaktion außerhalb des Keltner Kanals bricht Wenn das passiert, bedeutet dies, dass ein ungewöhnliches Niveau der Dynamik in den Markt kommt und eine starke Richtungsbewegung im Gange ist. Aber hier ist die nützlichste Beobachtung aus der Perspektive des Squeeze Play Gehen Sie zurück und schauen Sie sich die Bollinger Band Definition Remember, Die Bands sind eine Funktion, wieviel der aktuelle Schlusskurs sich von dem durchschnittlichen Schlusskurs unterscheidet. Das vereinfacht es ein bisschen, aber das ist die allgemeine Idee Nun, der Keltner Kanal basiert auf dem Bereich zwischen dem Hoch und dem Tief. Lassen Sie mich fragen Sie eine Frage, die Sie denken, wird dazu neigen, mehr Veränderung zu zeigen, wenn der Markt geht von einem ungewöhnlich nicht-flüchtigen Zustand zurück zu normalen Volatilität Zustand der Unterschied zwischen dem aktuellen Schließen und dem durchschnittlichen Schlusskurs oder b Die Reichweite zwischen dem hohen und dem Niedrig Hier s meine Antwort Während beide Werte dazu neigen, sich zu ändern, ist die Antwort ein Closing-Wert wird dazu neigen, mehr Veränderung als die Trading-Bereich zu zeigen. Als Folge davon werden die äußeren Bands der Bollinger Bands dazu neigen, sich zu erweitern und sich schneller als die Äußere Bands der Keltner Kanäle Jetzt sehen Sie Diagramm 2 unten Bollinger Keltner. Jetzt können Sie sehen, wie diese Beziehung uns einen klaren Hinweis auf potenzielle Trades aus Volatilitätserweiterungen gibt Bollinger Band Blue Keltner Channel Red In Chart 2 jetzt, wo wir den Keltner Channel haben Überlagert auf dem, was du in Chart 1 gesehen hast, können wir den Squeeze qualifizieren. Du nimmst nur ein Squeeze-Spiel, das die folgenden Kriterien erfüllt. Du siehst nur ein Squeeze-Spiel, wenn sowohl die oberen als auch die unteren Bollinger-Bands in die Keltner Channel Points 1 und 2 zeigen Beispiele für die Bollinger Bands blaue Linien, die in den Keltner Kanal gehen Rote Linien An diesen Punkten wissen Sie, dass die Squeeze begonnen hat Wenn die Bollinger Bands BOTH blaue Linien aus dem Keltner Kanal rote Linien kommen, ist die Squeeze freigegeben worden und a Bewegung ist dabei, Bollinger Bands und Keltner Kanäle zu erzählen, wenn ein Markt von der niedrigen Volatilität zur hohen Volatilität übergeht. Mit diesen beiden Indikatoren zusammen ist eine wertvolle Technik für sich und ich würde mir vorstellen, dass einige von euch in der Lage sein würden, Gebrauch zu machen Es zusätzlich zu diesen 2 Super-Indikatoren, fügen Sie Impuls Volumn und wenden Sie die Kenntnisse der Leuchter wird weiter enchance Ihre Macht in Squeeze Play. These Mai interessiert. Spezielle Themen - Renko Chart Robo. Renko Fast Robo BPT Management 2016-02-08T16 29 14 00 00.Trade Plan Renko Fast Robo Ein weiterer kalter Winter Tag Blick auf Algos auf dem Ninja Trader Hier ist eine Idee, dass ich kam für einen Algo Trade Plan eher schwierig, manuell handeln, aber vielleicht können Sie daran arbeiten und kommen mit Eine Möglichkeit, diese manuell oder automatisiert zu nutzen. Das Konzept ist, dass, wenn sich die Märkte in einem guten Trend bewegen, dazu neigen, den Bollinger Bands in einer stetigen Progression in der Regel zwischen der 1 2 bis 2 0 Abweichung auf einer 20 MA gleitenden durchschnittlichen Bollinger Band zu folgen Also ich dachte, ich würde versuchen, dies in einem algo. Trade Plan Beschreibung zu wiederholen Dieser Trade Plan heißt Renko Fast Robo, vor allem, weil es nur an Instrumenten, die schnell bewegen, wie Öl und Gold Aber natürlich wie alle Instrumente, Es gibt Zeiten, in denen sie tot sind und sich nicht bewegen. Mit einem Renko-Diagramm können wir das Konzept der Zeit aus dem Algo eliminieren. Für diesen Trade-Plan werden wir einen 4-tick-Ziegelstein-Ricko-Chart verwenden, mit dem 20MA in einem 1 2 Abweichung Bollinger Band Folgen Sie der Beschreibung bildhaft mit dem Thumbnail-Diagramm werden wir den Stierkoffer beschreiben, aber natürlich ist es genau das Gegenteil für den Bärenfall. Trigger Nach 2 Schliesssteinen über dem oberen Bollinger Band. Profit Target 6 bricks. Filter Kein anderer als Dass dieser Trade-Plan nur mit schnellen Handelsmärkten und Instrumenten verwendet werden soll. Natürlich ist dies oft das Problem mit Algos Verständnis Chop vs Trend. Order Management Move Stopps zu brechen auch nach 2 Steine ​​profitieren und dann verschieben sie bis zu 2 Ziegel Gewinn nach 4 Ziegel Profit Dies ist kein Weg zu stoppen, da dies etwas anders funktionieren wird. Dieser Handel Plan wird offensichtlich eine Menge von Trades für den Händler, die nicht widerstehen kann die Versuchung zu klicken, um zu klicken In kurz, das ist nicht für die schwachen im Herzen Vielleicht sind Sie Kann die Parameter anpassen, um langsamer zu gehen oder seine Leistung zu erhöhen Im Ninja Trader-Back-Test lief es etwa 56 positiv über drei Monate Durchschnitt auf Gold und Öl Ein wenig schwer zu berechnen den Gewinn vs Stop Ration wegen der Bewegung der Stopps, aber der Gewinn Faktor durchschnittlich war 1 29 in der Regel ein guter algo sollte näher an 1 8 bis 2 0 so nicht super zuversichtlich, aber profitabel.