Institutional-Class-Datenmanagement-Backtesting-Strategie-Bereitstellungslösung - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - Mehrere Daten mit geringer Latenzzeit unterstützt die Verarbeitung von Geschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten - C und basierte Strategie-Backtesting Und Optimierung - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt. QuantFACTORY - Institutional-Class Data Management Backtesting Strategie Deployment-Lösung - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, als Visual Studio Plug - In - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data Warehouses und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Ausführung von vorkompilierten Strategien - Multi-Asset-, Multi-Perioden-Latenzdaten mit mehreren Latenzzeiten, mehrere Broker Unterstützte. Institutional-Klasse Datenmanagement Backtesting Strategie Deployment-Lösung - OpenQuant - C und Portfolio-Ebene System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, WFA etc. Mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktion Handelsumgebung - QuantBase - Zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und AuftragsroutingInstitutional-Klasse Datenmanagement Backtesting Strategie Deployment-Lösung - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, Datenbank unterstützt jede Art von RDBMS mit einer JDBC-Schnittstelle, zB Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase , MySQL usw. - Clients können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren, oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - mehrere Broker-Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt. Institutional-Klasse Datenmanagement Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung - Multi-Asset-Lösung Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivat Spreads etc., mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung - Multi-Broker-Ausführung unterstützt, Handelssignale Konvertiert in FIX-Aufträge IB, JPMorgan, FXCM etc. Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestation s Daten für Backtesting und Auto-Trading - tägliche Intraday-Daten wir Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Jahre - praktisch für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse, Unterstützung Für EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, deutsche Indizes, forex.- frei für Tradestation Brokerage Clients - 249 95 monatlich für Nicht-Profis Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage - 299 95 monatlich für Profis Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung, Multi-Thread-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse usw. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse - direkter Link zu eSignal, interaktive Broker, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alle DDE-kompatiblen Feed, MS, txtfiles und mehr Yahoo Finance.- einmalige Gebühr 279 für Standard Edition oder 339 für Professional Edition. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Portfolio-Level-System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level-Tests, Optimierung, Visualisierung etc - ermöglicht R Integration, Auto-Trading in Perl Skriptsprache mit allen zugrunde liegenden Funktionen in native geschrieben C, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM und Interactive Broker Unterstützung.- freie FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, Kontakt für andere Optionen. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Ebene Test und Optimierung - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse, C Scripting - Software-Erweiterungen unterstützt - Daten-Feeds Handling, Strategie-Ausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährliche Gebühr nach. Dedicated Software-Plattform für Backtesting, Optimierung, Performance-Attribution und Analytics - Axiom - oder Drittanbieter-Datenfaktoranalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse. Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen technische Analyse, Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Grafik, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Forward-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multi-Thread-Tests etc. - Pro Plus Edition - plus 3D-Oberflächen-Charts, Scripting etc. - Builder Edition - IB API, Debugger etc .- Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990.Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse - direkter Link zu Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und andere - Daten aus Textdateien, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere.- Grundfunktionalität EoD Funktionalität - frei - erweiterte Funktionalität - Leasing von 50 Monaten oder 995 Lifetime Lizenz. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse, die Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual - direkter Link zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und mehr Yahoo Finance.- Perpetual Lizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset-Unterstützung.- 245 für Advanced Version kostenlose Datenanbieter - 595 für Premium Version unterstützen mehrere Datenanbieter und Broker. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien , Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting preisbasierte Signale technische Analyse - Einbaudaten für Aktien, Futures und Forex täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc. - Preise von 45 Monaten bis 295 Monaten Die Preise hängen von der Datenverfügbarkeit ab. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich zum Handel von Forex-Markt - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung von mehreren Konten. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting Preis basierte Signale Technische Analyse, Unterstützung für EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung mehrerer Daten-Feeds Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc., direkte Unterstützung für mehrere Broker Interactive Brokers Etc. - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc. Web basiertes Backtesting Tool zum Testen von Aktienauswahl Strategien - US-Aktien ETFs täglich - Punkt-in-Zeit Grunddaten seit 1999 - lange kurze Strategien , Preise Grundlagen getriebene Signale.- Designer - 139 Monate - Manager - 199 Monate - komplette Funktionalität. Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren, Hochfrequenz-Händler Forscher Alle Berechnungen sind mit Hochfrequenz-Markt gemacht Daten, die niedrigen und hochfrequenten Händlern helfen - Intraday-Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages Modell-Eingaben voll kontrollierbar - 8k-Markt tick Datenquellen seit 2012 Aktien, Indizes ETFs gehandelt NASDAQ Clients können auch eigene Marktdaten hochladen, zB chinesische Aktien - 40 Portfolio-Metriken VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Ratio, etc. - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen. Web basiertes Backtesting Tool - US Aktienkurse täglich intraday, seit 1998 Daten von QuantQuote - forex Daten von FXCM - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading. Web basiertes Backtesting Tool - US-Aktien und ETFs Preise täglich intraday, seit 2002 - Grunddaten von Morningstar über 600 Metriken - unterstützt Interactive Broker für Live-Trading. Web-basierte Backtesting-Tools - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihe Impuls und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - Einfache Momentum und Simple Value Stock-Picking-Strategien. Web basierte Backtesting-Tool - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und S P500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs Gastgeber algorithmischen Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million. Backtest Broker bietet leistungsstarke, einfache Web-basierte Backtesting-Software - Backtest in zwei Klicks - Durchsuchen Sie die Strategie-Bibliothek , Oder bauen und optimieren Sie Ihre Strategie - Papierhandel, automatisiertem Handel und Echtzeit-E-Mails. 1 pro Backtest und weniger. Web Cloud-basiertes Backtesting-Tool - FX Forex Währung Daten auf großen Paaren, geht zurück auf 2007 - Zweite Minute Stündlich Täglich Bars - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, der mit Metatrader 4 als Backend. Web basierte Backtesting-Tool, um Equity-Faktor Picking und Asset Allocation Strategien zu testen - mehrere Aktienfaktoren mit bewährten Alpha über Markt-Cap-Benchmarks, mehrere Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation und Faktor Kommissionierung in ein Portfolio.- frei auf SP 100 Universum - 50 Monate oder 480 Jahre - breitere US-Investment-Universen, UK EU-Aktien, Asset Allocation Strategien. Web basierte Backtesting Screening-Tool - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien.- frei - begrenzte Funktionalität 1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc. - 50 pro Monat - volle Funktionalität. Klare Softwareumgebung für statistische Rechen und Grafiken, viele Quants Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Es empfiehlt sich, es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität zu nutzen - effektive Datenverarbeitung und Speicherung, grafische Einrichtungen für die Datenanalyse, einfach über Pakete erweitert - empfohlene Erweiterungen - quantstrat, Ribrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest , Etc. MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umgebung für statistische Computing und Grafik - parallel und GPU Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier. BacktestingXL Pro ist ein Add-In für Gebäude und Testen Sie Ihre Handelsstrategien in Microsoft Excel 2010 und 2013 - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu erstellen, VBA-Kenntnisse sind optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Tabellenkalkulation mit Standard-vorgefertigten Backtesting-Codes konstruieren - unterstützt Pyramiden, kurze Long-Positionsbegrenzung , Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of-Money-Controlling, Kaufverkaufspreisanpassung - Mehrfachleistungsrisikoreportagen.- 74 95 für BacktestingXL Pro. Free Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, leicht erweitert über Pakete - empfohlene Erweiterungen - Pandas Python-Datenanalyse-Bibliothek, pyalgotrade Python-Algorithmische Handelsbibliothek, Zipline, Ultrafinanz etc. FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für Faktorinvestitionen - ermöglicht es dem Benutzer, mehrere ETF-Optionen zu reduzieren. Futures-Equity-Faktoren mit bewährten Alpha-Over-Market-Cap-Benchmarks. - frei - ETF Stock Screener mit 5 Faktoren - 149 mo - frei Option Optionen Screener, Futures Strategien, Vix Strategien. Web basierte Backtesting Tool - einfach zu bedienen, Einstiegs-Web-basierte Backtesting-Tool, um relative Stärke zu testen und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - mehrere Arten von Strategien für freie, komplette Backtesting-Funktionalität 34,99 monatlich. Freie Web-basierte Backtesting-Tool, um Aktien Kommissionierung Strategien zu testen - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis und grundlegende Daten, 1700 Aktien, monatliche Granularität Test. There sind alle Arten von Tools für Backtesting lineare Instrumente wie Aktien oder Aktienindizes Es ist eine ganz andere Geschichte, wenn es um Optionsstrategien kommt Die meisten der verwendeten Tools sind maßgeschneiderte Software nicht öffentlich verfügbar Teil des Grundes für das scheint zu sein Höhere Komplexität, die Flut von Daten, die Sie benötigen Option Ketten und die Nicht-Verfügbarkeit von historischen impliziten vola data. Anyway, meine Frage Gibt es eine gute, nutzbare Tools für Backtesting Option Strategien oder Add-ons für Standard-Pakete oder Online-Dienste oder Was auch immer Bitte geben Sie auch Infos über Preis und Qualität der Produkte, wenn möglich. Eine Idee, sich mit den oben genannten Herausforderungen auseinanderzusetzen, wäre ein Werkzeug, das Black-Scholes verwendet - aber mit historischen Vola-Daten zB VIX, die öffentlich verfügbar ist 1 11 bei 7 54.Is gibt es irgendeine automatisierte Software für das Backtesting komplexe Option Spreads, wie Halsbänder Eisen Kondore Schmetterlinge Zum Beispiel möchte ich Backtest die 10-jährige historische Leistung der Eingabe eines Kragens, wenn die 50 Tage MVG über die 200 Tage überquert MVG und rollen den kurzen Anruf, wenn die zugrunde liegende Aktie über den kurzen Streik überquert, sah ich die anderen Werkzeuge oben und 1 sie entweder nicht unterstützen die Option Strategien, die ich will oder 2 würden sie verlangen, dass ich manuell eingeben und verlassen die Positionen Letzteres ist Einfach zu zeitraubend user7587 Mar 19 14 bei 23 50. Ich habe ein Tool für Back-Test-Option Strategien auf Es wird Ihnen zeigen, historische Preise und rückgeprüfte Auszahlungen für jede Option Strategie Es hebt auch Möglichkeiten, die billig oder teuer sind heute Nach dem Ausführen der statistischen Analyse auf historische Daten Es hat detaillierte historische implizite Volatilität, Schräglage und Oberflächendarstellung Die historischen Daten gehen auf etwa sieben Jahre zurück und werden weiter zurückgehen bald realizedvarianance 1. Oktober 15 um 17 35.Es gibt nichts grundsätzlich unterschiedlich zwischen Optionen und Bargeld Instrumente, so dass Sie wirklich nur eine Backtesting-Plattform, die gute Funktionalität für Backtesting mehrere Instrumente gleichzeitig mit dem gleichen Referenzzeitrahmen hat. Ich nehme an, dass Sie auf der Suche nach etwas auf halbem Weg in Bezug auf das Niveau der Raffinesse und Kosten, die erforderlich sind, um eine solche Tool, das in den Sinn kommt Deltix. answered Mar 20 14 bei 1 12.Unlike Backtesting Aktien oder Futures, Backtesting Multi-legged Option Spreads hat seine einzigartigen Herausforderungen. Ein Weg, um Backtest Ihre Optionen Strategien ist es, historische Optionsdaten herunterladen Market Data Express Und verwenden Sie eine technische Analyse Excel-Plugin TA-Lib Sie können dann eine Excel-Tabelle erstellen, um automatisch anpassen Ihre Spread Trades, wie bestimmte technische Bedingungen getroffen werden. Ein besserer Weg ist, eine automatisierte Optionen Backtesting-Software, wie z. B. OptionStack verwenden Verwenden Sie dieses Tool, Sie können Regeln erstellen, um automatisch eingeben und anpassen Ihre Option Spreads als Marktbedingungen ändern In der Tat können Sie Backtest Jahre der komplexen Option verbreitet Kragen, Kondoren, etc in Sekunden. Jedoch ist diese Software derzeit in der Beta und es scheint ein Zeichen zu sein - up Warteliste. answered Mar 20 14 at 4 07.Just wollte eine alternative Excel technische Analyse hinzufügen Add-In Tulip Cell Es s frei und Open Source Die, die Sie erwähnt Kosten Geld Imbue Dec 19 16 at 22 25.QuantyCarlo ist ein Workbench zur Auswertung und Optimierung von Option Trading Systemen Es kommt in mehreren Geschmacksrichtungen, von denen die grundsätzlich automatisierte Optionen Backtesting ist. Eine kostenlose Version ist mit einer begrenzten Anzahl von Ende des Tages Symbole verfügbar Andere Abonnement-Pläne bieten mehr Symbole und Intraday-Daten QuantyCarlo Enterprise Edition Stellt zwei Programmier-APIs vor, bietet Factorial Analysis, Applied Predictive Modeling und Cluster Computing, um effizient die optimalen Parameter für eine gegebene Strategie zu generieren. Dies wird auch als Service für Finanzinstitute von IOTA Technologies der Hersteller von QuantyCarlo. answered am 27.06 4 48.Backtest Bull Put Spread, Bär Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread. Manage Risiko und Backtest Kernstrategien Lange Aufruf, Long Put, Short Put. Learn, wie man Option Streiks durch Back-Test und Optimierung Optionen Auswahl wählen. Analysieren Sie Optionen Strategie-Performance und validieren Handel Ideen mit historischen Daten. Filter Strategien durch Volatilität, griechische, Distanz zu breakeven, technische Leistung und vieles mehr. Oscreener können Sie Backtest Option Strategien mit historischen Performance-Metrik für Strategie-Analyse und Optimierung. Monitor Ihre Strategien, Verwalten Sie Ihr Risiko, speichern Sie Bildschirme und setzen Sie Benachrichtigungen von Ihrem Oscreener Dashboard. Option Handel gemacht so einfach a Wählen Sie Screening-Parameter aus dem linken Menü b Geben Sie Stop-Loss aus Back-Tester-Menü c Testen Sie Ihre Strategie und tweak viele andere Parameter. Optimieren Sie Ihre Strategie durch die Wahl Der richtige Ausübungspreis Die Wahl des richtigen Ausübungspreises, wenn die Handelsoptionen die Chancen des Erfolgs vs Versagen auf lange Sicht bestimmen können. - HOCH Out-of-the-money Option Streiks führen zu HIGH Gewinn gegen Verlustquote aber LOW Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Handels - LOW In-the-money Option Streiks führen zu LOW Gewinn vs Verlustquote, aber HIGH Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Handels. Oscreener Backtester bietet Wahrscheinlichkeit Metriken zu helfen Händler identifizieren optimale Strategien ohne riskieren kein Kapital. Für den aktiven Händler Oscreener arbeitet mit vordefinierten Gruppen und alle wählbaren Aktien ETFs und Indizes. Hat einen reichen Satz von Screening-Features einschließlich max Risiko, Ziel-Rendite, Distanz zu breakeven, griechische, implizite Volatilität und sogar verwandte Aktien technische Analyse. Die folgenden Optionsstrategien sind derzeit verfügbar Backtest. Backtest Bull Put Spread Option Strategie Neutral to Bullish Trend Backtest Bear Call Spread Option Strategie Neutral to Bearish Trend Backtest Bull Call Spread Option Strategie Neutral zu Bullish Trend Backtest Bär Put Spread Option Strategie Neutral zu Bearish Trend Backtest Long Put Option Strategie Bearish Trend Backtest Long Call Option Strategie Bullish Trend Backtest Short Put Option Strategie Neutral zu Bullish Trend. Die folgenden Screening-Parameter werden für Backtesting-Optionsstrategien unterstützt.1 Optionen Strategie Screening-Parameter a Spezifizieren Sie einzelne Eigenkapital oder erstellen Sie Aktien-Portfolio oder Bildschirm gesamte Optionen Markt und Backtest Ihre Option Strategie b Option Strategie Rückkehr auch bekannt als Rendite auf Risiko c Budget Pro Strategie oder maximales Risiko in US-Dollar d Verfallperioden e Frontvolatilität implizierte Volatilität f Griechen - Delta, Gamma, Theta, Vega g Handelsvolumen - Mindestanzahl von Kontrakten, die auf einem einzigen Bein ausgewählter Optionsstrategie gehandelt werden h Distanzierung bei jedem Optionsstrategie i Eigenkapital täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich technische Wertentwicklung in j Equity Technische 5,20,50,100 Tag Umzugsdurchschnitt über unten in.2 Risikovisualisierung Einzelne Aktienchargen zur Visualisierung von Zielgewinn, Risiko und Distanz zum Auslaufen jeder Optionsstrategie Für Beispiel März Bull Put Spread auf SHW Anfang Dezember gibt Gewinn von 15 auf Investitionen, wenn der Aktienkurs weiter Trend und steigt oder ändert Trend und bleibt neutral Die Strategie kann immer noch profitabel sein, auch wenn SHW-Aktie fällt 9 Risiko-Visualisierung wird auf der Probe angezeigt Chart.3 Optionsstrategie periodische Rendite-Stats Optionen Strategie Rücktests über ausgewählte Zeiträume bis zum Auslaufen Optionsstrategie periodische Rendite stats.4 Historische Strategieeintrags - und - ausgangspunkte werden in einem mehrspaltigen Format übersichtlich angezeigt. Einstieg und Ausstieg Aktienkurs, Zielgewinn tatsächlicher Gewinn In und, Distanz zu breakeven, fragen Gebot Preis, griechische, Volatilität und vieles mehr. Oscreener verbessert die Sichtbarkeit in Trades und ermöglicht es Händlern, das Risiko effektiver zu verwalten.
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